Ở Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có một ngôi miếu gọi là miếu Bà, cũng có tài liệu ghi là An Sơn miếu, nhưng phổ biến nhất là tên gọi đền thờ bà Phi Yến. Cũng phải nói ngay rằng miếu Bà là ngôi miếu duy nhất ở Côn Đảo, ngày 18-10 âm lịch hàng năm, có diễn ra lễ hội trang trọng do ngành văn hóa tổ chức. Miếu Bà đã được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh và là một trong những hạng mục của dự án quy hoạch tổng thể trùng tu, tôn tạo và phát huy tác dụng di tích lịch sử Côn Đảo theo quyết định số 264/2005/QĐ-TTg ngày 25-10-2005 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển kinh tế-xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2020. Có thể nói miếu Bà là một trong rất ít di sản văn hóa dân gian của Côn Đảo. được xây dựng từ năm 1785 để thờ Bà Phi Yến – vợ của chúa Nguyễn Ánh (vua Gia Long). 

Đối với những người dân đảo, ngôi miếu rất linh thiêng, gắn liền với câu chuyện bi thương của người phụ nữ tài sắc, đức hạnh và giàu lòng yêu nước. Sau khi Bà mất, nhân dân trên đảo thương tiếc đã lập miếu thờ. Năm 1861, sau khi chiếm đảo, thực dân Pháp đã quyết định di toàn bộ dân vào đất liền để xây dựng nhà tù nên ngôi miếu dần bị đổ nát. Đến năm 19581 nhân dân trên đảo đã xây dựng lại ngôi miếu khang trang trên nền ngôi miếu cũ và thờ tự cho đến ngày nay.